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퀀트 투자, 다시 주목받는 이유와 그 배경

by 디지털범고래 2024. 9. 14.
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최근 퀀트 투자가 다시 주목받고 있다. 퀀트 펀드는 컴퓨터 알고리즘을 이용해 투자 종목을 선택하고 매매하는 방식으로, 인간의 감정이나 주관이 개입되지 않아 냉철한 판단을 할 수 있다는 장점이 있다. 최근 미국의 퀀트 펀드들은 두 자릿수 수익률을 기록하며 다시금 주목받고 있다. 특히, 미국 연방준비제도의 금리 인상으로 인해 국채 가격이 하락하면서 이를 역으로 베팅한 퀀트 펀드들이 큰 수익을 올렸다. 퀀트 투자는 과거 데이터를 기반으로 종목을 선택하기 때문에 인간 펀드 매니저보다 더 많은 종목을 깊이 있게 분석할 수 있다. 또한, 수수료가 저렴하다는 장점도 있다. 그러나 퀀트 펀드는 거시적 경제 변화에 대처하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹 당시 퀀트 펀드들은 큰 손실을 입었다. 이는 퀀트 펀드가 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 예측하지 못한 돌발 변수에 취약하다는 것을 보여준다.

퀀트 펀드의 장점과 단점

퀀트 투자는 과거 데이터를 기반으로 종목을 선택하기 때문에 인간 펀드 매니저보다 더 많은 종목을 깊이 있게 분석할 수 있다. 또한, 수수료가 저렴하다는 장점도 있다. 그러나 퀀트 펀드는 거시적 경제 변화에 대처하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹 당시 퀀트 펀드들은 큰 손실을 입었다. 이는 퀀트 펀드가 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 예측하지 못한 돌발 변수에 취약하다는 것을 보여준다. 국내 퀀트 펀드 시장은 아직 미국에 비해 규모가 작고, 수익률도 낮은 편이다. 국내 퀀트 펀드들은 코스피를 기준으로 설정되기 때문에 미국 퀀트 펀드와 비교하기 어렵다. 또한, 국내 투자자들은 단기적인 수익을 추구하는 경향이 있어 퀀트 투자의 장기적인 접근 방식과 맞지 않는 경우가 많다. 그러나 최근 국내 사모펀드에서 퀀트를 이용한 투자가 증가하고 있어 앞으로의 성장 가능성은 충분하다.

 

국내 퀀트 투자 시장의 현황

국내 퀀트 펀드 시장은 아직 미국에 비해 규모가 작고, 수익률도 낮은 편이다. 국내 퀀트 펀드들은 코스피를 기준으로 설정되기 때문에 미국 퀀트 펀드와 비교하기 어렵다. 또한, 국내 투자자들은 단기적인 수익을 추구하는 경향이 있어 퀀트 투자의 장기적인 접근 방식과 맞지 않는 경우가 많다. 그러나 최근 국내 사모펀드에서 퀀트를 이용한 투자가 증가하고 있어 앞으로의 성장 가능성은 충분하다. 퀀트 투자는 냉철한 판단과 과거 데이터를 기반으로 한 분석을 통해 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 거시적 경제 변화나 돌발 변수에 취약할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 국내 투자자들은 퀀트 투자의 장기적인 접근 방식을 이해하고, 이를 통해 안정적인 수익을 추구하는 것이 중요하다. 앞으로 퀀트 투자가 더욱 발전하고, 국내에서도 그 잠재력을 발휘할 수 있기를 기대한다.

 

퀀트 펀드의 최근 성과

최근 퀀트 펀드들은 다시금 주목받고 있다. 조선일보에 따르면, 최근 퀀트 펀드들은 두 자릿수 수익률을 기록하며 다시금 주목받고 있다. 특히, 미국 연방준비제도의 금리 인상으로 인해 국채 가격이 하락하면서 이를 역으로 베팅한 퀀트 펀드들이 큰 수익을 올렸다. 또한, 뉴지스탁 공동대표는 퀀트 투자가 선택이 아닌 필수라고 강조하며, 주식 시장에서 AI의 영향력이 확대되고 있다고 밝혔다. 이러한 퀀트 투자의 장점은 감정 없는 기계가 냉철하게 시장을 분석하고 판단할 수 있다는 점이다.

 

퀀트 투자의 글로벌 동향

글로벌 경기침체에 대한 우려가 계속되면서 데이터 분석을 기반으로 한 퀀트 투자가 미국에서 다시 대세로 떠오르고 있다. 이에 관련 상장지수펀드(ETF)들은 연초 이후 최대 14%의 수익률을 기록하고 있다. 그러나 국내에서는 퀀트 투자에 대한 수요가 적은 편이다. 서학개미들도 최근 미국 ETF를 많이 매수하고 있지만, 퀀트 ETF는 상위 매수 목록에서 확인되지 않고 있다. 중국에서도 퀀트 매매가 성행하고 있으며, 이에 대한 규제 목소리가 높아지고 있다.

 

결론

퀀트 투자는 냉철한 판단과 과거 데이터를 기반으로 한 분석을 통해 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 거시적 경제 변화나 돌발 변수에 취약할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 국내 투자자들은 퀀트 투자의 장기적인 접근 방식을 이해하고, 이를 통해 안정적인 수익을 추구하는 것이 중요하다. 앞으로 퀀트 투자가 더욱 발전하고, 국내에서도 그 잠재력을 발휘할 수 있기를 기대한다. 퀀트 투자는 과거 데이터를 기반으로 종목을 선택하기 때문에 인간 펀드 매니저보다 더 많은 종목을 깊이 있게 분석할 수 있다. 또한, 수수료가 저렴하다는 장점도 있다. 그러나 퀀트 펀드는 거시적 경제 변화에 대처하기 어려운 경우가 많다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹 당시 퀀트 펀드들은 큰 손실을 입었다. 이는 퀀트 펀드가 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 예측하지 못한 돌발 변수에 취약하다는 것을 보여준다.

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